[บันทึกความจำ] Fixed Ratio Trading

การบริหารการเงิน มีความสำคัญมากกว่า กลยุทธ์การเทรด ซะอีกหลายๆคนมัวแต่ไปหากลยุทธ์จุดเข้าออกที่ดีที่สุด แต่ลืมการบริหารจำนวนเงินในแต่ละการเข้าออก

การบริหารการเงินในการเทรด มีหลายวิธี แต่ที่เลือกวิธีนี้เพราะง่ายตรงจริต และเป็นวิธีที่นำมาเขียนโปรแกรมได้ (บางวิธีเอามาเขียนไม่ได้ หรือไม่เป็น)

โดยเราจะมี Check Point ที่ต้องคำนวณไว้ล่วงหน้าว่าเท่าไร

เมื่อถึง balance ในบัญชีเราถึง Check Point เมื่อไร เราจะเพิ่ม lot size ขึ้นไป หนึ่งขั้น วิธีการคำนวณ Check Point คือ เราต้องกำหนด ค่า Delta ขึ้นมาค่านึงก่อน ในทีนี้เราให้เท่ากับจำนวนเงินที่เราฝากไปครั้งแรกเช่นเราฝากไป $1,000 เราก็ตั้ง Delta ของเราเท่ากับ Delta ไปก่อน แล้วค่อยไป ค่าที่ optimal ที่สุดภายหลัง

เมื่อเราได้ค่า Delta แล้วเราก็มาคำนวณหา Check Point กันโดย คำนวณง่ายๆคือ Check Point เท่ากับ balance ปัจจุบัน + ( ลำดับของ lot size คุณ Delta) เช่น
$1,000+ 1x$1,000 = $2,000

เมื่อเรา Trade ไปเรื่อยๆ กำไรบ้างขาดทุนบ้าง จนกระทั่ง balance มาถึง Check Point $2,000 เราก็เพิ่ม lot size ไป 1 step ในที่นี้ เราให้ เพิ่ม step ละ 1 ดังนั้น lotsize ถัดไปคือ 2.0 เสร็จแล้วก็มาคำนวณหา Check point ถัดไป
$2,000+ 2x$1,000 = $4,000

ทำแบบเดิม Trade ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง ถึง $4,000 เราก็เพิ่ม lotsize เป็น 3.0 แล้วก็คำนวณหา Check point ใหม่ไว้รอ
$4,000 +3x$1,000 = $7,000

ตัวอย่าง การหา lot size ในระบบ Fixed Ratio Trading

สังเกตุได้ว่า lotsize จะเพิ่มเป็น Linear เสมอครั้งละเท่ากัน คือครั้งละ 1.0 ส่วนการไปใช้จริงขึ้นอยู่กับว่าเราจะเพิ่มครั้งละเท่าไร เช่น อาจจะเป็นครั้งละ 0.1 ก็จะเป็น 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 เป็นต้น

ตัวอย่างที่ 2 การหา lot size สำหรับ พอร์ตขนาด $500 และ Delta 1,000 lotsize 0.1

และค่า Check point ก็ขึ้นอยู่กับ Delta ว่าเราต้องการเท่าไร Delta มากก็รอนานกว่าจะได้เพิ่ม lot size แต่ความเสี่ยงก็จะต่ำ เพราะได้เงินมากองไว้เยอะแล้วค่อยเพิ่ม lot size แต่ถ้า Delta เล็กมากๆ ก็จะเสี่ยงสูง ถูกทางบ่อยๆก็รวยเร็ว ผิดทางบ่อยๆ ก็ล้างพอร์ตได้ อันนี้ขึ้นอยู่กับ stop loss อีกเรื่องนึงเอาไว้ ค่อยลงรายละเอียดต่อไป

ดังนั้นจะเห็นว่า lot size ที่เราจะเพิ่ม กับ ค่า Delta มีความสัมพันธ์กับอัตราเร่งกับเงินในพอร์ตเรามาก ถ้าเราไม่ใช้ fixed ratio trading เข้ามาแล้วเราใช้ lot size เท่าเดิมไปเรื่อยๆ โอกาสที่ พอร์ตจะโต มันนานมาก นานจนอาจจะท้อแล้วเลิก เทรดไปซะก่อน ดังนั้น วิธีนี้เป็นวิธีที่ช่วยเร่งให้พอร์ต โตเร็วขึ้น แต่ต้องใช้ risk management มาคุมอีกทีเพื่อไม่ให้ล้างพอร์ต

ตัวอย่างการคำนวณ lot size โดยมี risk เป็นเงาตามตัว